大摩多因子策略:5星基金经理管理 净值屡创新高

华泰公司债券倾斜飞行合意的人研究中心 胡新辉

大摩多行列式战略到达于2011-05,这是一只普通的自有资本基金,其封锁目的是多以代理商的身份行事定量样品法。,选择自有资本封锁,在路堤把持风险的必要条件下,娓争得优于对照旗的封锁酬报。本基金的封锁见识是自有资本资产与基金的生水垢。。该基金近亲的自有资本驻扎军队是,资产广袤1亿元。

表格 3: 大摩多行列式战略最新根本最高点纪录

加密

基金缩写

大摩多行列式战略

奠基日

2011-05-17

基金饲养员

摩根斯坦利华鑫基金监督养家费有限公司

基金代理商

刘钊

监督比率

托管率

最高点喊价率

最高点赎金率

封锁作风

小圆盘均衡

封锁典型

普通自有资本基金

机能对照旗

CSI 800典型* 80% 复合公司债券典型* 20%

本地区自有资本封锁生水垢

上地区自有资本封锁生水垢

库存得名次多样化

基金分得的财产(1亿)

地区申购赎金净总值(1亿)

成绩报告单日总净基金(1亿猛然震荡)

材料创始:Wind资讯,华泰公司债券研究所

大摩多行列式战略到达以后的生利为,基金生利超越旗,年酬报率已达。基金自年首以后的生利为,声画同步求教于生利。自到达以后类似的基金的胜算概率。该基金地区额外的均匀超额生利较重。。

表格 4 大摩多行列式战略不声画同步限净值生长速度(经过2014-814)

最后部分日期

YTD

3月

6月

1年

2年

3年

到达以后

大摩多行列式战略自有资本

2014-08-14

19.91%

15.00%

57.96%

35.89%

沪深300典型

2014-08-14

7.53%

1.76%

0.34%

0.34%

0.34%

0.34%

机能对照旗

2014-08-14

7.85%

2.90%

4.63%

7.70%

-8.98%

-14.24%

相像排序

2014-08-14

4/357

3/367

5/360

3/353

18/322

18/268

144/371

材料创始:Wind资讯,华泰公司债券研究所

大摩多行列式战略近亲1年净值生长速度为,类似的基金均匀生利。扬森基金过来1年的典型,类似的基金的均匀基金。从风险典型,近1年来基金的被打败风险与最大撤回,小于均匀。

表格 5大摩多行列式战略近亲1年表现定额(经过2014-814)

定额规定

定额值

完全相同的事物均匀值

相像排序

净值生长速度

3/353

Omega

1.78

1.02

2/353

Sortino

3.28

0.13

4/353

夏普

1.84

0.02

2/353

约翰逊

3/353

特雷诺汽车

0.44

0.02

13/353

标准偏差

15.16%

17.26%

261/353

被打败风险

11.49%

336/353

最大回撤

17.22%

344/353

贝塔

0.63

0.59

143/353

材料创始:Wind资讯,华泰公司债券研究所

大摩多行列式战略最新的尴尬见下表。

表格 6 大摩多行列式战略尴尬近亲学期生利(经过2014-814)

加密大摩擦

约分

封锁生水垢

近亲使前进的酬报率

所属估计

000812

陕西金叶

1.46%

45.99%

包装印刷Ⅲ

600965

福成五丰

1.27%

6.85%

畜牧业三

600099

临海自有资本

1.19%

33.08%

另一边运送装置者三

000697

彩石

1.15%

27.31%

另一边奇怪小金属

002058

威尔泰

1.13%

22.31%

计量计量器

300108

双龙养家费

1.13%

11.15%

黑色素

000586

Huiyuan通感

1.12%

27.74%

传染:扩散信息方法

002553

南部轴承

1.12%

17.44%

部III

002150

保湿方法

1.12%

15.73%

金色三

002562

兄弟的科学认识与技术

1.09%

36.95%

另一边神秘的变化出示

材料创始:Wind资讯,华泰公司债券研究所

大摩多行列式战略封锁作风箱见下表。基金的封锁作风变得均衡。。

表格 7大摩多行列式战略封锁作风箱

材料创始:Wind资讯,华泰公司债券研究所

封锁提议:作为集市上最好量子的基金经过。,大摩多行列式战略表现了上等的选股性能,基金代理商被华泰公司债券评为5星级基金代理商。,提议封锁者关怀基金。

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